课程编号：563586

课程中文名称：期权定价的数学模型和方法

课程英文名称：Mathematical modeling and methods for option pricing

课程性质：专业课学分：3总学时：54

课程负责人：岳兴业

小组名单：钱晓松

面向对象：金融工程、金融数学硕士生、博士生

预备知识：偏微分方程

课程学习目的与要求：

通过该课程的学习，要求学生掌握基于市场无套利假设，利用对冲原理对期权等金融衍生物进行定价的理论及相应的定性、定量分析方法。

主要内容与学时安排：

1.金融衍生物简介 （3学时）

2.无套利原理 （3学时）

3.期权定价的离散模型-二叉树方法 （6学时）

4.布朗运动及Ito公式 （6学时）

5.欧式期权定价-连续时间模型 （6学时）

6.美式期权定价-连续时间模型 （9学时）

7.多资产期权 （6学时）

8.奇异期权 （6学时）

9.利率衍生物（6学时）

10.隐含波动率（3学时）

考试形式：

闭卷考试。

总评成绩构成：期末60％，平时40％（到课情况和完成作业情况）。

主要参考文献：

1.姜礼尚，期权定价的数学模型和方法，第二版，高等教育出版社，2008

2.姜礼尚,徐承龙，任学敏，李少华.金融衍生产品定价的数学模型与案例分析，高等教育出版社，北京，2008年。